作者:yunjinqi   类别:    日期:2022-03-30 21:41:39   阅读:1606 次   消耗积分:0 分
这是一个基本问题,做期货如果没有想明白这个问题,比较难盈利。期货本质上是远期合约,是一种标准化的远期合约,买卖双方在交易所缴纳一定的保证金,由交易所提供机制撮合买...
作者:yunjinqi   类别:    日期:2022-03-30 21:35:20   阅读:1643 次   消耗积分:0 分
根据过去的经验,虽然CTA基金总体上表现非常好,已经成为一种非常流行的另类资产,但是,CTA基金之间,差别还是非常大的。如图一所示,Barclay CTA Index中每年前25%的CTA基...
作者:yunjinqi   类别:    日期:2022-03-30 21:33:49   阅读:1291 次   消耗积分:0 分
一、与传统的资产类别分散化管理期货是一种另类资产,在过去,不管是上涨还是下跌的市场环境,都取得了很强的表现,与传统的资产类别(如股票、债券、现金和房地产)相关性很...
作者:yunjinqi   类别:    日期:2022-03-30 21:31:20   阅读:1379 次   消耗积分:0 分
根据经验,我(或者人们)通常认为,使用多策略(趋势跟踪为主+其他策略)会比纯趋势跟踪效果要好。有没有什么能够证明这个观点呢?似乎并没有特别有力的支持证据。证据1:每...
作者:yunjinqi   类别:    日期:2022-03-20 12:40:15   阅读:1461 次   消耗积分:0 分
接着上一篇文章【答读者问46】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader,pyfolio和聚宽都是怎么计算夏普率的?),本文尝试用蒙特卡洛模拟的思想,模拟1000次,随机生成1000个交易...
作者:yunjinqi   类别:    日期:2022-03-20 12:39:20   阅读:1654 次   消耗积分:0 分
在很早之前的文章中,对绩效分析的指标夏普率做过一些简单的探索,对比了不同平台上夏普率的计算方式,这次再次深入探索一下,为啥各个平台的夏普率的结果存在很大差别。这次...
作者:yunjinqi   类别:    日期:2022-03-20 12:38:16   阅读:1503 次   消耗积分:0 分
今天有读者咨询这个问题,其实在前面的文章中已经讲过这个问题了,发给他了相关文章,还是没能解决,可能是我写的不够详细,在这篇文章中,尝试出一个入门级别的解决方案。【...
作者:yunjinqi   类别:    日期:2022-03-20 12:36:52   阅读:1595 次   消耗积分:0 分
在前面的教程和答读者问中,已经对如何使用order做了一些介绍,先梳理一下order相关的文章18、backtrader的一些基本概念—order包含哪些信息(1)?19、backtrader的一些基本概...
作者:yunjinqi   类别:    日期:2022-03-20 12:35:22   阅读:1654 次   消耗积分:0 分
在原先的文章中已经谈过复权的话题:【答读者问16】回测的时候,价格是使用哪一种复权方式(前复权、后复权与不复权),在我们的股票的回测中,使用的是后复权的数据,实际上,...
作者:yunjinqi   类别:    日期:2022-03-20 12:34:18   阅读:1508 次   消耗积分:0 分
2022-01-21更新日志:增加了忽略的一些量化平台受惠于越来越开放的互联网,在网络上我们可以找到非常多的量化资源,可以用于到量化投研中,这些资源可能可以用海量来形容,时...
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