云子量化

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在使用backtrader进行多股票回测的时候，经常会遇到两个问题：第一个问题是股票上市和退市时间不一致；第二个问题是有些股票会出现停牌，导致某些交易日没有交易数据。如何解决这两个问题呢？

很显然，这种方式不太好。

目前来看，比较好的解决方案是在prenext中调用self.next(),并且在self.next中可以对每个股票数据的交易日期进行核对，得到每个交易日有交易的股票。

对停牌数据的处理方法，通常有两种。

直接处理原始数据，进行填充
在停牌的时候，把数据向后填充，停牌的交易日用前一个交易日的收盘价进行填充，高开低收都用前一个交易日的收盘价。
在next中进行判断是否是停牌了
在多个股票回测的时候，如果某个股票停牌了，在没有交易的时候，获取的是最后一个交易的数据，可以根据交易时间判断这个股票是不是停牌了。
具体细节可以参考文章：36、backtrader中多股票回测中某些股票由于停牌造成的数据缺失的处理方法

这两种方法，很难说清楚那种占绝对的优势。相对而言，我比较倾向于第二种方法，这种方法计算的技术指标，真实性比较高。

可以想象一下，大家主观交易上是怎么做的。假设今天收盘了，我想要选择今天收盘价大于过去60日均线的股票，我就打开交易软件，使用图表，一个个去判断。如果某个股票停牌了，我们怎么办？主流交易软件的选择，是没有填充数据。

智慧、心灵、财富，总要有一个在路上，愿我们能在人生的道路上，不断成长、不断成熟～～～

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