作者：yunjinqi
类别：交易策略
日期：2022-03-30 21:43:21
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根据经验和以前的学术论文，一般认为趋势跟踪策略的收益的分布是右偏的，并且60%多的交易都可能是亏损的。我找了一些典型的趋势跟踪策略做了一个组合，并从tbq...
作者：yunjinqi
类别：交易策略
日期：2022-03-30 21:41:39
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这是一个基本问题，做期货如果没有想明白这个问题，比较难盈利。期货本质上是远期合约，是一种标准化的远期合约，买卖双方在交易所缴纳一定的保证金，由交易所提供机...
作者：yunjinqi
类别：交易策略
日期：2022-03-30 21:35:20
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根据过去的经验，虽然CTA基金总体上表现非常好，已经成为一种非常流行的另类资产，但是，CTA基金之间，差别还是非常大的。如图一所示，Barclay...
作者：yunjinqi
类别：交易策略
日期：2022-03-30 21:33:49
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一、与传统的资产类别分散化管理期货是一种另类资产，在过去，不管是上涨还是下跌的市场环境，都取得了很强的表现，与传统的资产类别（如股票、债券、现金和房地产）...
作者：yunjinqi
类别：交易策略
日期：2022-03-30 21:31:20
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根据经验，我（或者人们）通常认为，使用多策略（趋势跟踪为主+其他策略）会比纯趋势跟踪效果要好。有没有什么能够证明这个观点呢？似乎并没有特别有力的支持证据。...
作者：yunjinqi
类别：量化框架
日期：2022-03-20 12:40:15
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接着上一篇文章【答读者问46】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader，pyfolio和聚宽都是怎么计算夏普率的？），本文尝试用蒙特卡洛模拟的思想，模...
作者：yunjinqi
类别：量化框架
日期：2022-03-20 12:39:20
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在很早之前的文章中，对绩效分析的指标夏普率做过一些简单的探索，对比了不同平台上夏普率的计算方式，这次再次深入探索一下，为啥各个平台的夏普率的结果存在很大差...
作者：yunjinqi
类别：量化框架
日期：2022-03-20 12:38:16
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今天有读者咨询这个问题，其实在前面的文章中已经讲过这个问题了，发给他了相关文章，还是没能解决，可能是我写的不够详细，在这篇文章中，尝试出一个入门级别的解决...
作者：yunjinqi
类别：量化框架
日期：2022-03-20 12:36:52
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在前面的教程和答读者问中，已经对如何使用order做了一些介绍，先梳理一下order相关的文章18、backtrader的一些基本概念—order包含哪些...
作者：yunjinqi
类别：投资
日期：2022-03-20 12:35:22
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在原先的文章中已经谈过复权的话题：【答读者问16】回测的时候，价格是使用哪一种复权方式(前复权、后复权与不复权)，在我们的股票的回测中，使用的是后复权的数...
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