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作者:yunjinqi    类别:交易策略    日期:2022-03-30 21:43:21    阅读:1865 次    消耗积分:0 分
根据经验和以前的学术论文,一般认为趋势跟踪策略的收益的分布是右偏的,并且60%多的交易都可能是亏损的。我找了一些典型的趋势跟踪策略做了一个组合,并从tbq...
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作者:yunjinqi    类别:交易策略    日期:2022-03-30 21:41:39    阅读:1759 次    消耗积分:0 分
这是一个基本问题,做期货如果没有想明白这个问题,比较难盈利。期货本质上是远期合约,是一种标准化的远期合约,买卖双方在交易所缴纳一定的保证金,由交易所提供机...
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作者:yunjinqi    类别:交易策略    日期:2022-03-30 21:35:20    阅读:1783 次    消耗积分:0 分
根据过去的经验,虽然CTA基金总体上表现非常好,已经成为一种非常流行的另类资产,但是,CTA基金之间,差别还是非常大的。如图一所示,Barclay...
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作者:yunjinqi    类别:交易策略    日期:2022-03-30 21:33:49    阅读:1447 次    消耗积分:0 分
一、与传统的资产类别分散化管理期货是一种另类资产,在过去,不管是上涨还是下跌的市场环境,都取得了很强的表现,与传统的资产类别(如股票、债券、现金和房地产)...
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作者:yunjinqi    类别:交易策略    日期:2022-03-30 21:31:20    阅读:1562 次    消耗积分:0 分
根据经验,我(或者人们)通常认为,使用多策略(趋势跟踪为主+其他策略)会比纯趋势跟踪效果要好。有没有什么能够证明这个观点呢?似乎并没有特别有力的支持证据。...
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作者:yunjinqi    类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:40:15    阅读:1651 次    消耗积分:0 分
接着上一篇文章【答读者问46】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader,pyfolio和聚宽都是怎么计算夏普率的?),本文尝试用蒙特卡洛模拟的思想,模...
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作者:yunjinqi    类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:39:20    阅读:1943 次    消耗积分:0 分
在很早之前的文章中,对绩效分析的指标夏普率做过一些简单的探索,对比了不同平台上夏普率的计算方式,这次再次深入探索一下,为啥各个平台的夏普率的结果存在很大差...
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作者:yunjinqi    类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:38:16    阅读:1745 次    消耗积分:0 分
今天有读者咨询这个问题,其实在前面的文章中已经讲过这个问题了,发给他了相关文章,还是没能解决,可能是我写的不够详细,在这篇文章中,尝试出一个入门级别的解决...
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作者:yunjinqi    类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:36:52    阅读:1809 次    消耗积分:0 分
在前面的教程和答读者问中,已经对如何使用order做了一些介绍,先梳理一下order相关的文章18、backtrader的一些基本概念—order包含哪些...
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作者:yunjinqi    类别:投资    日期:2022-03-20 12:35:22    阅读:1967 次    消耗积分:0 分
在原先的文章中已经谈过复权的话题:【答读者问16】回测的时候,价格是使用哪一种复权方式(前复权、后复权与不复权),在我们的股票的回测中,使用的是后复权的数...
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