作者：yunjinqi 类别：期货
日期：2022-03-30 21:47:47 阅读：1147 次 消耗积分：0 分
答案应该是否定的。交易频率并非是越高越好，即使是不考虑手续费的情况下，也并非是交易频率越高越高。交易频率其实是CTA策略风格因子的一个：trading speed。一般技术指标，...
作者：yunjinqi 类别：期货
日期：2022-03-30 21:46:15 阅读：1147 次 消耗积分：0 分
有一个相关的知乎问题邀请我回答了，正好这个也在我的研究范围之内，就再次总结一下。对于任何一个问题，想要做出合理的解答，都需要对问题进行界定。这个问题中，有几个概念...
作者：yunjinqi 类别：期货
日期：2022-03-30 21:45:03 阅读：1123 次 消耗积分：0 分
期货收益的来源在《预期收益：投资者获利指南》中，作者Antti Ilmanen认为期货收益的来源主要分为三部分，价格收益(spot return)、展期收益(roll return) 和 抵押收益(Colla...
作者：yunjinqi 类别：期货
日期：2022-03-30 21:43:21 阅读：1153 次 消耗积分：0 分
根据经验和以前的学术论文，一般认为趋势跟踪策略的收益的分布是右偏的，并且60%多的交易都可能是亏损的。我找了一些典型的趋势跟踪策略做了一个组合，并从tbquant上，导出来...
作者：yunjinqi 类别：期货
日期：2022-03-30 21:41:39 阅读：1117 次 消耗积分：0 分
这是一个基本问题，做期货如果没有想明白这个问题，比较难盈利。期货本质上是远期合约，是一种标准化的远期合约，买卖双方在交易所缴纳一定的保证金，由交易所提供机制撮合买...
作者：yunjinqi 类别：期货
日期：2022-03-30 21:35:20 阅读：1122 次 消耗积分：0 分
根据过去的经验，虽然CTA基金总体上表现非常好，已经成为一种非常流行的另类资产，但是，CTA基金之间，差别还是非常大的。如图一所示，Barclay CTA Index中每年前25%的CTA基...
作者：yunjinqi 类别：期货
日期：2022-03-30 21:33:49 阅读：793 次 消耗积分：0 分
一、与传统的资产类别分散化管理期货是一种另类资产，在过去，不管是上涨还是下跌的市场环境，都取得了很强的表现，与传统的资产类别（如股票、债券、现金和房地产）相关性很...
作者：yunjinqi 类别：期货
日期：2022-03-30 21:31:20 阅读：835 次 消耗积分：0 分
根据经验，我（或者人们）通常认为，使用多策略（趋势跟踪为主+其他策略）会比纯趋势跟踪效果要好。有没有什么能够证明这个观点呢？似乎并没有特别有力的支持证据。证据1：每...
作者：yunjinqi 类别：量化框架
日期：2022-03-20 12:40:15 阅读：849 次 消耗积分：0 分
接着上一篇文章【答读者问46】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader，pyfolio和聚宽都是怎么计算夏普率的？），本文尝试用蒙特卡洛模拟的思想，模拟1000次，随机生成1000个交易...
作者：yunjinqi 类别：量化框架
日期：2022-03-20 12:39:20 阅读：924 次 消耗积分：0 分
在很早之前的文章中，对绩效分析的指标夏普率做过一些简单的探索，对比了不同平台上夏普率的计算方式，这次再次深入探索一下，为啥各个平台的夏普率的结果存在很大差别。这次...
京公网安备 11010702002337 号