作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:47:47   阅读:1147 次   消耗积分:0 分
答案应该是否定的。交易频率并非是越高越好,即使是不考虑手续费的情况下,也并非是交易频率越高越高。交易频率其实是CTA策略风格因子的一个:trading speed。一般技术指标,...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:46:15   阅读:1147 次   消耗积分:0 分
有一个相关的知乎问题邀请我回答了,正好这个也在我的研究范围之内,就再次总结一下。对于任何一个问题,想要做出合理的解答,都需要对问题进行界定。这个问题中,有几个概念...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:45:03   阅读:1123 次   消耗积分:0 分
期货收益的来源在《预期收益:投资者获利指南》中,作者Antti Ilmanen认为期货收益的来源主要分为三部分,价格收益(spot return)、展期收益(roll return) 和 抵押收益(Colla...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:43:21   阅读:1153 次   消耗积分:0 分
根据经验和以前的学术论文,一般认为趋势跟踪策略的收益的分布是右偏的,并且60%多的交易都可能是亏损的。我找了一些典型的趋势跟踪策略做了一个组合,并从tbquant上,导出来...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:41:39   阅读:1117 次   消耗积分:0 分
这是一个基本问题,做期货如果没有想明白这个问题,比较难盈利。期货本质上是远期合约,是一种标准化的远期合约,买卖双方在交易所缴纳一定的保证金,由交易所提供机制撮合买...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:35:20   阅读:1122 次   消耗积分:0 分
根据过去的经验,虽然CTA基金总体上表现非常好,已经成为一种非常流行的另类资产,但是,CTA基金之间,差别还是非常大的。如图一所示,Barclay CTA Index中每年前25%的CTA基...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:33:49   阅读:793 次   消耗积分:0 分
一、与传统的资产类别分散化管理期货是一种另类资产,在过去,不管是上涨还是下跌的市场环境,都取得了很强的表现,与传统的资产类别(如股票、债券、现金和房地产)相关性很...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:31:20   阅读:835 次   消耗积分:0 分
根据经验,我(或者人们)通常认为,使用多策略(趋势跟踪为主+其他策略)会比纯趋势跟踪效果要好。有没有什么能够证明这个观点呢?似乎并没有特别有力的支持证据。证据1:每...
作者:yunjinqi   类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:40:15   阅读:849 次   消耗积分:0 分
接着上一篇文章【答读者问46】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader,pyfolio和聚宽都是怎么计算夏普率的?),本文尝试用蒙特卡洛模拟的思想,模拟1000次,随机生成1000个交易...
作者:yunjinqi   类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:39:20   阅读:924 次   消耗积分:0 分
在很早之前的文章中,对绩效分析的指标夏普率做过一些简单的探索,对比了不同平台上夏普率的计算方式,这次再次深入探索一下,为啥各个平台的夏普率的结果存在很大差别。这次...
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