最近有读者咨询，为什么《151 strategies》没有更新了。这是因为专栏调整方向了，第一部分的backtrader的教程已经写完，并且提供了一些股票和期货策略的例子，我相信对于《151 strategies》中的策略，大家都能够复现，所以，我把自己的精力放到了更重要的地方。
最近梳理了下IB的 TWS API，并且尝试了backtrader如何在IB上进行实盘交易；
然后按照我自己的计划，即将讲解backtrader的源代码，讲真，backtrader源代码我已经读过好几遍，仅仅为了讲解源代码而讲解源代码，意义不大，网上也已经有一些免费的backtrader源代码解析的文章，所以，秉持着对自己的高要求，希望能够对backtrader继往开来，发扬光大的精神，在这次源码解析中，不仅仅会分析backtrader的源代码，还会深入理解python的效率问题，以及使用cython替代backtrader的部分函数，提高backtrader的回测效率。
按照cython教程上写的，高效使用cython可以提高300+的速度，即使简单使用，也可以提高2倍左右的速度，所以，给自己订个目标，基于numpy和cython,在源码解析部分，希望能够把backtrader的速度提高10倍以上，这是一个艰巨的任务。
新冠新年很可能回不了家了，在北京过年，还有冬奥会，所以，我大概会宅在家，好好解析下backtrader的源码，深入探索下python，不断使用cython替代backtrader的一些函数。
为了做源码解析这部分，我已经用了几个月的业余时间进行准备了，虽然可能平均下来可能每天就只用一个小时左右，但是这已经算是一笔比较大的投资了。在这几个月的时间中，主要做了下面的几件事：
重新读了原先买的《python cookbook》
买了《流畅的python》，读了一遍
购买了专栏《Python 源码深度剖析》，目前在读第二遍，手机上可以阅读，挺方便的，走到哪里都可以看。这个专栏跟我半毛钱关系都没有，纯粹做下推荐，想要学好python，建议读一读。
还有一本17年打印的《cython》的书，周末有时间读一读
还有需要重新学习一下c/c++相关的知识，以前简单学过，仅仅是了解
在源码解析开始之前，我给自己做了这么多准备，也不知道够不够，可以想象这个过程中肯定会有很多的坑，在这个专栏里面记录下来吧，这至少应该能提供一些经验价值吧。
如果成功做出来了底层基于numpy和cython的backtrader的话，应该挺好的，毕竟在保持使用简单的基础上，大大提高了速度，如果没有成功的话，大家也能对backtrader了解更多，我会把backtrader揉碎了讲，一个个函数的去讲。
源码解析完成之后，接下来就会继续策略部分，完成专栏计划的100个策略，之后用真正的海龟交易法则(不是外面的那种简化版本)结束这个专栏。不得不吐槽下，虽然我时间有限，但是用了一个多月时间(50+个小时)都不能完全复现一个策略的情况，还是很少发生的，所以，用这个海龟交易法则作为专栏的结尾，应该称得上是一个圆满了。
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