【答读者问37】如何使用pyfolio对比基准收益率和策略收益率?
作者:yunjinqi    类别:量化框架    日期:2021-12-23 18:17:19    阅读:1809 次    消耗积分:0 分    

前两天有读者咨询,如何使用pyfolio对比策略的收益与基准收益?其实很简单,直接拷贝原先的pyfolio包就可以使用,但是实现的时候有一些需要注意的地方,基准收益率和策略的收益率序列,两个的时间一定是要一致的,需要一一对齐,所以,最好放到一个dataframe中,一列表示基准收益率,一列表示策略的收益率。

另外,原先的backtrader_cn包结合了backtrader和pyfolio包两个,管理起来比较麻烦,尝试把两个进行分开,分别建一个包,这样方便大家直接安装使用。

本文先介绍pyfolio如何对比策略的收益率和基准的收益率,然后提供优化后的baktrader版本和pyfolio版本。

参考下面的pyfolio包,里面有具体的使用案例

pyfolio包的安装地址

这个pyfolio包是我部分修改之后的哈,不是原版的,修改了部分的bug。pyfolio模块地址:

https://gitee.com/yunjinqi/pyfolio


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