【答读者问26】量化投资框架哪家强?backtrader vs zipline vs 聚宽 vs 米筐
作者:yunjinqi   类别:    日期:2021-12-23 18:09:36    阅读:1528 次   消耗积分:0 分    

今天有读者咨询一个backtrader与聚宽米筐对比的问题,想要了解下backtrader与米筐聚宽各自的优缺点。

先不谈这个问题,我们回顾下初衷,我们想要用这些框架做什么呢?不外乎两种目的:

  • 用历史数据验证我们的交易想法是否比较好,即 回测

  • 实现程序化交易,节省我们的时间与精力,即 交易

基于这两种目的,开发出来了各种各样的量化框架,我们可以对他们进行一个分类:

  1. 量化回测框架

    这种框架的核心特征,是主要用于验证我们交易想法,没有实现程序化交易。常见的一些量化回测框架,包括:quantdigger,pybacktestonepyqstraderabu 等。这些量化回测框架变得越来越少了,因为框架开发者如果有时间、精力和技术,一般都会对这个框架进行升级,进而能支持程序化交易,转而进化成为量化投资框架。

  2. 量化交易框架

    这种框架的核心特征,是主要用于程序化交易,没有很好支持验证我们的交易想法。常见的一些量化交易框架,包括 功夫量化。这类框架接触的比较少。

  3. 量化投资框架

    这种框架的核心特征,即可以用于验证我们的交易想法,也可以用于程序化交易。常见的一些量化投资框架,包括 zipline , backtrader,quantaxis,国内的一些商业平台(米筐、聚宽、掘金量化),国外的一些商业平台(quantconnect)等

对框架是否公开源码,进一步分为:开源与不开源

  • 开源 显然,从感觉上来看,开源的框架,感觉更安全一些,有一种掌控感

  • 不开源 分为完全不开源或者部分不开源。

对开发者进行划分,进一步分为:个人开发者与公司开发者

  • 个人开发者 个人的时间和精力一般有限,框架功能相对不完善

  • 公司开发者 公司开发一般有一整个团队的支持,开发出来的框架,功能相对完善,迭代升级的速度也会比较快,但是公司一般都是追求盈利的。

所以,对一个量化框架进行分析,我们可以从三个纬度来观察:开发者是谁?是否开源?量化框架功能如何?


好了,开始今天的正题。

backtrader、聚宽、米筐的对比

  1. 开发者的不同

    backtrader是个人开发,聚宽和米筐都是公司开发的。两者的开发者的不同,决定了框架的一些特性。

    • 人工客服支持上

      backtrader主要有开发者和一些热心者在社区里面提供答疑活动。聚宽的客服做的相对比较好,在社区里面提问,很快就有回复。我们购买了米筐的数据,米筐的客服就不说了,研发也不给力,好多数据收盘价为0的,估计都有半年了,还没解决或者没给我通知。

    • 在文档与社区支持上

      backtrader是个人开发者里面相对优秀的框架,有丰富的文档和活跃的社区支持。聚宽、米筐都有文档和社区支持,在文档上,还需更加详细一些,这些是非开源框架需要的。

    • 在费用上

      backtrader是免费的,米筐与聚宽网页上回测也是免费的,聚宽金融终端可以免费试用(他们自己已经放弃,同样的参数,两次回测结果不一样,聚宽已经转型,重心变为资产管理)。米筐的金融终端,也用过一段时间,可以免费试用。

  2. 开源与否

    backtrader是开源的、聚宽是不开源的、米筐提供了一个额外的开源框架。

  3. 功能如何

    backtrader是国外开发的,功能相对完善,但是有一些特定功能是没有考虑进去的,比如,涨跌停的处理,比如不支持tick数据的回测。

    聚宽的回测相对做的比较好一些,有涨跌停处理,期货按照结算价等细节上的优化。我在公司做期货策略的回测的时候,用backtrader与聚宽的进行过对比,可以确认基本上聚宽回测是没有太大问题的。

    米筐的回测,使用过几次,实在提不起兴趣。如果实在对米筐感兴趣,可以去看看他们的开源框架,rqalpha,看看是否好用!!!

    另外就是额外提醒一下,他们的回测一般使用的都是他们平台自己的数据,这些数据的质量如何,不得而知!!!

    总结下吧,聚宽与米筐和backtrader是没法比的,虽然我带着很强的倾向性,但是我可以很负责任的这样去说。至于说backtrader和zipline,各有优劣吧。


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