《quantitative finance with cpp》阅读笔记23---写二元看涨期权、二元看跌期权类,并改写看跌期权以便继承PathIndependentOption类
作者:yunjinqi   类别:    日期:2024-01-02 14:17:06    阅读:250 次   消耗积分:0 分    

Write DigitalCallOption and DigitalPutOption classes. Refactor PutOption so it extends PathIndependentOption.


这个题目的要求看起来并不算特别难。但是编写的时候也遇到了一些问题:c++ 错误提示:不能使用抽象类对象,这是因为基类的虚函数需要重构,但是PutOption的函数和基类不一致,这个需要改成一致才行。参考代码如下:


DigitalCallOption.h

#pragma once
#include "stdafx.h"
#include "BlackScholesModel.h"
#include "PathIndependentOption.h"
#include "testing.h"
#include "MonteCarloPricer.h"

class DigitalCallOption : public PathIndependentOption {
public:
    /*  Calculate the payoff of the option given
        a history of prices */
    double payoff(double endStockPrice) const;

    double payoff(
        const std::vector<double>& stockPrices
    ) const;

    double price(const BlackScholesModel& bsm)
        const;

    bool isPathDependent() const {
        return false;
    };
};

void testDigitalCallOption();

DigitalCallOption.cpp

#include "DigitalCallOption.h"



double DigitalCallOption::payoff(double endStockPrice) const {
    if (endStockPrice > getStrike()) {
        return 1.0;
    }
    else {
        return 0.0;
    }
}

double DigitalCallOption::payoff(const std::vector<double>& stockPrices) const {
    double stockAtMaturity = stockPrices.back();
    return payoff(stockAtMaturity);
}

double DigitalCallOption::price(
    const BlackScholesModel& bsm) const {
    MonteCarloPricer pricer;
    return pricer.price(*this, bsm);
}



//////////////////////////
//
//  Test the call option class
//
//
//////////////////////////

static void testDigitalCallOptionPayoff() {
    DigitalCallOption dc;
    dc.setStrike(105.0);
    dc.setMaturity(2.0);
    std::vector<double> d;
    d.push_back(110.0);
    ASSERT_APPROX_EQUAL(dc.payoff(d), 1.0, 0.001);
    d[0] = 100.0;
    ASSERT_APPROX_EQUAL(dc.payoff(d), 0.0, 0.001);
}

static void testDigitalCallOptionPrice() {
    DigitalCallOption dc;
    dc.setStrike(105.0);
    dc.setMaturity(2.0);

    BlackScholesModel bsm;
    bsm.date = 1.0;
    bsm.volatility = 0.0001;
    bsm.riskFreeRate = 0.0001;
    bsm.stockPrice = 100000.0;

    double price = dc.price(bsm);
    ASSERT_APPROX_EQUAL(price, 1.0, 0.01);
}

void testDigitalCallOption() {
    TEST(testDigitalCallOptionPrice);
    TEST(testDigitalCallOptionPayoff);
}


DigitalPutOption.h

#pragma once
#include "stdafx.h"
#include "matlib.h"
#include "BlackScholesModel.h"
#include "PathIndependentOption.h"
#include "testing.h"
#include "MonteCarloPricer.h"

class DigitalPutOption : public PathIndependentOption {
public:
    /*  Calculate the payoff of the option given
        a history of prices */
    double payoff(double endStockPrice) const;

    double payoff(
        const std::vector<double>& stockPrices
    ) const;

    double price(const BlackScholesModel& bsm)
        const;

    bool isPathDependent() const {
        return false;
    };
};

void testDigitalPutOption();


DigitalPutOption.cpp

#include "DigitalPutOption.h"

double DigitalPutOption::payoff(double endStockPrice) const {
    if (endStockPrice >= getStrike()) {
        return 0.0;
    }
    else {
        return 1.0;
    }
}

double DigitalPutOption::payoff(const std::vector<double>& stockPrices) const {
    double stockAtMaturity = stockPrices.back();
    return payoff(stockAtMaturity);
}

double DigitalPutOption::price(
    const BlackScholesModel& bsm) const {
    MonteCarloPricer pricer;
    return pricer.price(*this, bsm);
}



//////////////////////////
//
//  Test the call option class
//
//
//////////////////////////

static void testDigitalPutOptionPayoff() {
    DigitalPutOption pc;
    pc.setStrike(105.0);
    pc.setMaturity(2.0);
    std::vector<double> d;
    d.push_back(110.0);
    ASSERT_APPROX_EQUAL(pc.payoff(d), 0.0, 0.001);
    d[0] = 100.0;
    ASSERT_APPROX_EQUAL(pc.payoff(d), 1.0, 0.001);
}

static void testDigitalPutOptionPrice() {
    DigitalPutOption pc;
    pc.setStrike(105.0);
    pc.setMaturity(2.0);

    BlackScholesModel bsm;
    bsm.date = 1.0;
    bsm.volatility = 0.001;
    bsm.riskFreeRate = 0.05;
    bsm.stockPrice = 100000.0;

    double price = pc.price(bsm);
    ASSERT_APPROX_EQUAL(price, 0.0, 0.01);
}

void testDigitalPutOption() {
    TEST(testDigitalPutOptionPrice);
    TEST(testDigitalPutOptionPayoff);
}


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