有好多人在量化交易的回测过程中，对股票、期货之类的涨跌停比较在意，害怕涨跌停了之后交易不了，本文就尝试梳理下我对涨跌停的看法以及我在回测中的应对方式。
在开始本文对涨跌停的处理之前，需要大家对下单方式有一个基本的了解，什么是市价单，什么是限价单，可以参考我以前的一篇文章：backtrader的一些基本概念—order有哪些类型，为什么要区分限价单和市价单呢，这是因为，下限价单的时候，本身就不知道什么时候会成交，属于等待成交的，显然，不用对涨跌停过份在意。对涨跌停在意的是下市价单的，在出现信号之后，下单的时候突然涨跌停了，就可能导致交易不会立马成交，甚至会一直成交不了的情况，导致实际交易和回测不一致(如果第一个涨跌停板买不进去，然后连着涨停，实际交易收益为0；如果在回测中，认为已经买进去了，实际收益有好几个涨跌停板，就会导致回测收益失真)
如何解决回测的时候，可能出现的涨跌停呢？
涨跌停的方式有很多种，把这些各种各样的涨跌停方式分为两种：一种是一字板涨跌停，一种是非一字板涨跌停；显然，非一字板涨停，挂市价单总会成交；我们又进一步降低了我们需要考虑的范围，我们只需要考虑下市价单的情况下，如何应对一字板的涨跌停。
如何应对市价单的时候出现一字板的涨跌停
我们下市价单，一般是这个交易日收盘或者这个bar结束，计算出交易信号，决定是否下单；如果下单，就下一个市价单，相当于以涨停的价格买入，跌停的价格卖出；我们可以在最早的时间通过券商柜台等把我们的交易下进去，这样实际交易中，稍微有一些成交量，你的就可能成交；可以参考2020年华宝油气基金，大家半夜去以跌停价卖出。这种方式，就是让实际交易，尽可能符合我们回测的方式，在实际交易中所做的努力。
如果我们认为，资源限制，导致不能够比别人快一步挂单，无法在涨跌停的时候成交，那么，就需要修改回测的方式，在涨跌停的时候，不能够成交。backtrader上如何实现这一功能呢？
一种最佳的方式是修改backtrader的底层代码，让涨停的时候不能买入，跌停的时候不能卖出，这种比较完美，但是需要耗费大量的时间和精力；
一种折中的处理方式是进行多周期调用，策略运行在1秒或者1分钟上，额外加载目标周期的数据，产生交易信号；当信号产生之后，在下一秒的开盘价，涨跌停了，我们可以识别出来涨跌停(对数据进行标记，额外增加列)，按照backtrader的交易机理，是会按照开盘价成交的，这个时候需要我们在这一秒结束的时候，进行平仓，把这个成交的订单给平了，这样只是导致了回测的时候多收了两次手续费，影响不大；然后就根据自己的逻辑，是等到什么时候没有涨停了，重新下单，还是直接不下单了，看自己的逻辑。
一种比较粗略的方式是使用backtrader自带的filler功能，设定交易量和bar的成交量相关，比如可以设定这个bar最多成交这个bar交易量的1%，可以参考我以前讲解filler的一篇文章，这样，在涨跌停的时候，本身成交量就可能会少一些，再按照一定的百分比，可能导致在涨跌停的时候，下单只有非常少的一部分成交，剩余的成交量可能在后面的bar成交。这种回测方法，考虑了流动性，可能和实际情况也比较接近。
import backtrader as bt cerebro = Cerebro() filler = bt.broker.fillers.FixedBarPerc(0.01) newbroker = bt.broker.BrokerBack(filler=filler) cerebro.broker = newbroker
智慧、心灵、财富，总要有一个在路上，愿我们能在人生的道路上，不断成长、不断成熟～～～
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原文链接：【思考14】量化交易回测中，关于涨跌停的处理方式_云金杞-CSDN博客
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