云子量化

backtrader是基于python编程语言的事件驱动型(指标可以向量化计算)的量化投资框架，在目前众多的python的量化框架中，算得上数一数二的。

在以前的文章中说明了为什么又重新用backtrader了？，在这很长时间的探索中，发现backtrader还是最适合我的，为什么呢？这个要从backtrader的功能上来说了。

可以回测及交易的资产
可以用于股票、期货、期权、基金、外汇、数字货币等资产的回测与交易。
丰富的技术指标
backtrader自身编写了大量的技术指标，而且可以使用talib的技术指标，并且可以很方便的自己创造新的指标
分析功能
backtrader提供了分析功能，analyzer模块下，提供了丰富的功能，可以记录交易，盈亏，回撤，权益等情况
画图功能
backtrader自带了一个plot的功能，能够借助matplotlib进行画图
实盘交易功能
提供了IB等交易接口，可以用于在IB上的交易；另外，使用者也可以自己开发接口，比如backtrader_ccxt，可以用于数字货币的交易；回测的策略与实盘的策略，代码可以保持一致，避免了回测与实盘代码不一致，需要改代码，造成的错误。
方便的策略编写功能
最核心的是，使用backtrader编写策略非常容易，可以实现***多周期多品种多策略***的组合回测，这个在大部分平台上都是不可以的。如果你核心在于策略的研发上，并且不会满足于简单的策略，后期可能要实现多周期多品种多策略的回测，那么，backtrader应该是你的首选

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原文链接：https://blog.csdn.net/qq_26948675/article/details/115997521