【思考18】量化江湖中的那些门派:人工智能派只是花架子吗
作者:yunjinqi   类别:    日期:2021-11-30 17:53:17    阅读:2052 次   消耗积分:0 分    

在量化的江湖中,大家八仙过海,各显神通,慢慢形成了各种门派。有这样一种门派,提供了一套修炼方式,俗称入门之后可以自行修炼,而且还可以根据个人特质,修炼出不同的武艺,很快就可以升职加薪,当上总经理,迎娶白富美,走上人生巅峰。江湖中人,也是人,心理一盘算,我在这里,默默苦修,冬寒夏暑,十年寒窗,还不一定能出师,现在居然有这样一种神奇的修炼方式,于是,大家纷纷转投这个门派,研究这个门派的修炼方式,希望能够尽快入门。有没有人凭借这种修炼方式修炼出高超的武艺呢?有一个少爷,来自名门望族,家大业大,仆人无数,资源众多,所谓初生牛犊不怕虎,他相信自己天赋很高,一定能够入门这套修炼方式,很快在江湖中大放异彩,一举成名。借助家里面的无数资源,他确实入门了,但是他没有想到,这种自动修炼的修炼方式,修炼效率特别低,还比不上一门普通的修炼方式,这个少爷陷入了困惑,究竟是哪里出了问题呢?

注:上面AIEQ基金数据以及三大指数数据来自英为财经,用plotly和dash进行数据处理并画图

AIEQ就是这第一个吃螃蟹的人工智能基金,然而,四年时间过去了,这支基金的仅仅略好于道琼斯工业指数,和标普500指数很接近,远远跑输纳斯达克指数。

自古以来,生产力一直在不断发展,从原始社会的石器、木棒,到封建社会的铜器、铁器,到工业社会的蒸汽机、电力,到信息社会的计算机、人工智能,生产力不断进步,我们使用的工具一直在进步,所以,拥抱先进的生产力并没有问题。

但是,对于投资来说,人工智能一定是一种先进投资方法吗?我觉得答案并不一定。在回答这个问题之前,我想要界定下究竟什么是人工智能,以及理想状态下,人工智能在投资中可以实现什么样的效果。

人工智能与投资

人工智能,英文AI,是计算机科学的一个分支,希望能够模拟实现人的智能(思考、学习等)的技术,简单一点理解,人工智能就是我们编程实现了一台机器,它能够像一个真实的人一样,学习、记忆、思考、决策。

假如人工智能可以像人一样学习、思考、决策,那么,显然也是可以在金融市场上做投资交易的,同时人工智能的信息处理能力远远超过人类,所以,人工智能首先可以淘汰掉信息处理能力差的人。

整个金融市场的结构在慢慢变化。慢慢的,整个金融市场上,都是人工智能在做投资。

盈利的关键

在一群人工智能充斥的金融市场中,究竟哪些人工智能能获胜呢?

在一群真实的人充斥的金融市场中,究竟哪些交易者能够获胜呢?

在金融市场中,投资交易,盈利的关键是什么?

盈利的关键有两种:一、发现错误定价的机会(α);二、承担别的投资者不愿意承担的风险(β)。

不论是人,还是人工智能,大概都不能超脱这个投资的核心本质。

寻找错误定价的机会需要付出更多的成本

错误定价的机会,我们可以看做是alpha的来源。众所周知,挖掘alpha是需要付出成本的。还有一种说法是,所有的α,都是一种未知的β。我们老祖宗老子 也曾说过"吾有三宝:一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。"

目前来看,人工智能更多的是一种噱头,是一种花架子,等到AIEQ基金的收益啥时候能够超越三大指数的时候,我再去拥抱人工智能吧。所以,也建议各位,除非确定自己的时间、精力、资金足够的情况下,人工智能这种东西还是作为自己业余兴趣去研究吧。


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