作者：yunjinqi 类别：
日期：2022-03-30 21:52:43 阅读：1351 次 消耗积分：0 分
错过了趋势跟踪的开仓信号之后，该如何处理呢？这是一个好问题，问题把常用的三种方法都给出来了，大部分人可能会从其中选择一种方法，对于这个问题，我认为要具体情况具体考...
作者：yunjinqi 类别：
日期：2022-03-30 21:51:22 阅读：1314 次 消耗积分：0 分
背景去年中国商品市场总体上处于大牛市，各种商品普遍上涨，而且上涨的过程比较流畅，这就导致了好多CTA基金在去年净值翻倍。2021年5月份以前，总体延续去年的趋势，CTA基金...
作者：yunjinqi 类别：
日期：2022-03-30 21:49:10 阅读：1350 次 消耗积分：0 分
这个问题问的非常大。这是因为，期货市场上，存在不同的交易者，期货市场结构也会随着经济、科技、文化等不断变化，所以，想要回答这个问题特别难。根据我国期货从业考试的教...
作者：yunjinqi 类别：
日期：2022-03-30 21:47:47 阅读：1359 次 消耗积分：0 分
答案应该是否定的。交易频率并非是越高越好，即使是不考虑手续费的情况下，也并非是交易频率越高越高。交易频率其实是CTA策略风格因子的一个：trading speed。一般技术指标，...
作者：yunjinqi 类别：
日期：2022-03-30 21:46:15 阅读：1374 次 消耗积分：0 分
有一个相关的知乎问题邀请我回答了，正好这个也在我的研究范围之内，就再次总结一下。对于任何一个问题，想要做出合理的解答，都需要对问题进行界定。这个问题中，有几个概念...
作者：yunjinqi 类别：
日期：2022-03-30 21:45:03 阅读：1348 次 消耗积分：0 分
期货收益的来源在《预期收益：投资者获利指南》中，作者Antti Ilmanen认为期货收益的来源主要分为三部分，价格收益(spot return)、展期收益(roll return) 和 抵押收益(Colla...
作者：yunjinqi 类别：
日期：2022-03-30 21:43:21 阅读：1364 次 消耗积分：0 分
根据经验和以前的学术论文，一般认为趋势跟踪策略的收益的分布是右偏的，并且60%多的交易都可能是亏损的。我找了一些典型的趋势跟踪策略做了一个组合，并从tbquant上，导出来...
作者：yunjinqi 类别：
日期：2022-03-30 21:41:39 阅读：1318 次 消耗积分：0 分
这是一个基本问题，做期货如果没有想明白这个问题，比较难盈利。期货本质上是远期合约，是一种标准化的远期合约，买卖双方在交易所缴纳一定的保证金，由交易所提供机制撮合买...
作者：yunjinqi 类别：
日期：2022-03-30 21:35:20 阅读：1321 次 消耗积分：0 分
根据过去的经验，虽然CTA基金总体上表现非常好，已经成为一种非常流行的另类资产，但是，CTA基金之间，差别还是非常大的。如图一所示，Barclay CTA Index中每年前25%的CTA基...
作者：yunjinqi 类别：
日期：2022-03-30 21:33:49 阅读：983 次 消耗积分：0 分
一、与传统的资产类别分散化管理期货是一种另类资产，在过去，不管是上涨还是下跌的市场环境，都取得了很强的表现，与传统的资产类别（如股票、债券、现金和房地产）相关性很...
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