作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:52:43   阅读:1152 次   消耗积分:0 分
错过了趋势跟踪的开仓信号之后,该如何处理呢?这是一个好问题,问题把常用的三种方法都给出来了,大部分人可能会从其中选择一种方法,对于这个问题,我认为要具体情况具体考...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:51:22   阅读:1116 次   消耗积分:0 分
背景去年中国商品市场总体上处于大牛市,各种商品普遍上涨,而且上涨的过程比较流畅,这就导致了好多CTA基金在去年净值翻倍。2021年5月份以前,总体延续去年的趋势,CTA基金...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:49:10   阅读:1131 次   消耗积分:0 分
这个问题问的非常大。这是因为,期货市场上,存在不同的交易者,期货市场结构也会随着经济、科技、文化等不断变化,所以,想要回答这个问题特别难。根据我国期货从业考试的教...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:47:47   阅读:1147 次   消耗积分:0 分
答案应该是否定的。交易频率并非是越高越好,即使是不考虑手续费的情况下,也并非是交易频率越高越高。交易频率其实是CTA策略风格因子的一个:trading speed。一般技术指标,...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:46:15   阅读:1147 次   消耗积分:0 分
有一个相关的知乎问题邀请我回答了,正好这个也在我的研究范围之内,就再次总结一下。对于任何一个问题,想要做出合理的解答,都需要对问题进行界定。这个问题中,有几个概念...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:45:03   阅读:1123 次   消耗积分:0 分
期货收益的来源在《预期收益:投资者获利指南》中,作者Antti Ilmanen认为期货收益的来源主要分为三部分,价格收益(spot return)、展期收益(roll return) 和 抵押收益(Colla...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:43:21   阅读:1153 次   消耗积分:0 分
根据经验和以前的学术论文,一般认为趋势跟踪策略的收益的分布是右偏的,并且60%多的交易都可能是亏损的。我找了一些典型的趋势跟踪策略做了一个组合,并从tbquant上,导出来...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:41:39   阅读:1117 次   消耗积分:0 分
这是一个基本问题,做期货如果没有想明白这个问题,比较难盈利。期货本质上是远期合约,是一种标准化的远期合约,买卖双方在交易所缴纳一定的保证金,由交易所提供机制撮合买...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:35:20   阅读:1122 次   消耗积分:0 分
根据过去的经验,虽然CTA基金总体上表现非常好,已经成为一种非常流行的另类资产,但是,CTA基金之间,差别还是非常大的。如图一所示,Barclay CTA Index中每年前25%的CTA基...
作者:yunjinqi   类别:期货    日期:2022-03-30 21:33:49   阅读:793 次   消耗积分:0 分
一、与传统的资产类别分散化管理期货是一种另类资产,在过去,不管是上涨还是下跌的市场环境,都取得了很强的表现,与传统的资产类别(如股票、债券、现金和房地产)相关性很...
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