作者:yunjinqi   类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:40:15   阅读:849 次   消耗积分:0 分
接着上一篇文章【答读者问46】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader,pyfolio和聚宽都是怎么计算夏普率的?),本文尝试用蒙特卡洛模拟的思想,模拟1000次,随机生成1000个交易...
作者:yunjinqi   类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:39:20   阅读:924 次   消耗积分:0 分
在很早之前的文章中,对绩效分析的指标夏普率做过一些简单的探索,对比了不同平台上夏普率的计算方式,这次再次深入探索一下,为啥各个平台的夏普率的结果存在很大差别。这次...
作者:yunjinqi   类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:38:16   阅读:873 次   消耗积分:0 分
今天有读者咨询这个问题,其实在前面的文章中已经讲过这个问题了,发给他了相关文章,还是没能解决,可能是我写的不够详细,在这篇文章中,尝试出一个入门级别的解决方案。【...
作者:yunjinqi   类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:36:52   阅读:843 次   消耗积分:0 分
在前面的教程和答读者问中,已经对如何使用order做了一些介绍,先梳理一下order相关的文章18、backtrader的一些基本概念—order包含哪些信息(1)?19、backtrader的一些基本概...
作者:yunjinqi   类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:35:22   阅读:870 次   消耗积分:0 分
在原先的文章中已经谈过复权的话题:【答读者问16】回测的时候,价格是使用哪一种复权方式(前复权、后复权与不复权),在我们的股票的回测中,使用的是后复权的数据,实际上,...
作者:yunjinqi   类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:34:18   阅读:862 次   消耗积分:0 分
2022-01-21更新日志:增加了忽略的一些量化平台受惠于越来越开放的互联网,在网络上我们可以找到非常多的量化资源,可以用于到量化投研中,这些资源可能可以用海量来形容,时...
作者:yunjinqi   类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:33:14   阅读:893 次   消耗积分:0 分
最近有读者咨询,为什么《151 strategies》没有更新了。这是因为专栏调整方向了,第一部分的backtrader的教程已经写完,并且提供了一些股票和期货策略的例子,我相信对于《1...
作者:yunjinqi   类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:32:04   阅读:928 次   消耗积分:0 分
昨天有读者咨询,使用sckit-learn等包实现机器学习算法的时候,如何滚动进行参数优化的问题,主要考虑到的一个问题就是滚动优化计算量比较大,如何能够更快实现的问题。实际...
作者:yunjinqi   类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:30:58   阅读:1024 次   消耗积分:0 分
在开始这篇文章之前,首先要说明的是,在工作中我的主要研究方向并非是因子方向,所以很多细节上的东西可能涉及的不是很深入,很多东西很可能是我基于自己对python、backtra...
作者:yunjinqi   类别:量化框架    日期:2022-03-20 12:29:00   阅读:1017 次   消耗积分:0 分
云子量化免费阅读传送链接在前面的文章中其实已经讲过不少关于如何自定义技术指标的文章,在这篇文章中,继续探讨如何在backtrader中自定义技术指标的问题。谈及在backtrade...
上一页   1   2   3   4   5   下一页