
作者:yunjinqi
类别:交易策略
日期:2022-03-30 21:33:49
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一、与传统的资产类别分散化管理期货是一种另类资产,在过去,不管是上涨还是下跌的市场环境,都取得了很强的表现,与传统的资产类别(如股票、债券、现金和房地产)...

作者:yunjinqi
类别:交易策略
日期:2022-03-30 21:31:20
阅读:1583 次
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根据经验,我(或者人们)通常认为,使用多策略(趋势跟踪为主+其他策略)会比纯趋势跟踪效果要好。有没有什么能够证明这个观点呢?似乎并没有特别有力的支持证据。...

作者:yunjinqi
类别:量化框架
日期:2022-03-20 12:40:15
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接着上一篇文章【答读者问46】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader,pyfolio和聚宽都是怎么计算夏普率的?),本文尝试用蒙特卡洛模拟的思想,模...

作者:yunjinqi
类别:量化框架
日期:2022-03-20 12:39:20
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在很早之前的文章中,对绩效分析的指标夏普率做过一些简单的探索,对比了不同平台上夏普率的计算方式,这次再次深入探索一下,为啥各个平台的夏普率的结果存在很大差...

作者:yunjinqi
类别:量化框架
日期:2022-03-20 12:38:16
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今天有读者咨询这个问题,其实在前面的文章中已经讲过这个问题了,发给他了相关文章,还是没能解决,可能是我写的不够详细,在这篇文章中,尝试出一个入门级别的解决...

作者:yunjinqi
类别:量化框架
日期:2022-03-20 12:36:52
阅读:1829 次
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在前面的教程和答读者问中,已经对如何使用order做了一些介绍,先梳理一下order相关的文章18、backtrader的一些基本概念—order包含哪些...

作者:yunjinqi
类别:投资
日期:2022-03-20 12:35:22
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在原先的文章中已经谈过复权的话题:【答读者问16】回测的时候,价格是使用哪一种复权方式(前复权、后复权与不复权),在我们的股票的回测中,使用的是后复权的数...

作者:yunjinqi
类别:教程
日期:2022-03-20 12:34:18
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2022-01-21更新日志:增加了忽略的一些量化平台受惠于越来越开放的互联网,在网络上我们可以找到非常多的量化资源,可以用于到量化投研中,这些资源可能可...

作者:yunjinqi
类别:量化框架
日期:2022-03-20 12:33:14
阅读:1730 次
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最近有读者咨询,为什么《151...

作者:yunjinqi
类别:机器学习
日期:2022-03-20 12:32:04
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昨天有读者咨询,使用sckit-learn等包实现机器学习算法的时候,如何滚动进行参数优化的问题,主要考虑到的一个问题就是滚动优化计算量比较大,如何能够更...
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