什么是趋势跟踪？

传统的趋势跟踪策略就是"追涨杀跌", 当趋势上涨的时候,开多; 当趋势下跌的时候,做空; 常见的趋势跟踪策略可以用一些趋势线来判断趋势，比如均线金叉代表上涨的趋势, 死叉代表下跌的趋势, 或者用一些突破代表趋势, 比如突破前20日高点或者关键阻力区域, 代表上涨趋势; 跌破前20日低点或者关键阻力区域，代表下跌趋势。

趋势跟踪策略有效的根本原因

知乎上有一些问答详细分析了趋势跟踪策略为什么有效；一些论文上, CFA的课程里面也有讲动量策略为什么有效。 简单总结一下, 趋势跟踪策略有效的根本原因在于：

1. 市场趋势的持续性和非有效性。

2. 投资者行为偏差（如羊群效应、损失厌恶）。

3. 经济周期和基本面因素的驱动。

4. 技术分析的自我实现特性。

   
   

如何使用趋势跟踪策略实现稳定盈利

作为曾经管理了一个CTA量化基金的人来说,可能两三年时间都在持续性的思考这个问题,今天就梳理总结一下：

1. 在单个资产上单个趋势跟踪策略往往不会表现特别好

2. 在单个资产上多个趋势跟踪策略往往相关性比较高

3. 在多个资产上单个趋势跟踪策略往往需要都是盈利的,用于判断是否是策略过拟合了

4. 多资产多周期多策略是实现稳定盈利的一个基础,大家都这么用,CTA基金相关性很高

5. 从金融的角度来看,只要能创造很多具有正期望的低相关的收益率序列，那么实现稳定盈利或者每日盈利是很有可能的。

   
   

如何能够创造很多的正期望的低相关的收益率序列呢

1. 线性的趋势跟踪策略没有太多可以挖掘的,在数据量有限的情况下,用很多参数进行参数优化,很可能出现过拟合。

2. 非线性的一些趋势跟踪策略,比如机器学习或者深度学习挖掘因子,需要很多微观层面的数据去合成特征或者因子才能保证有效,比较偏向高频策略，暂时忽略这个维度。

3. 如果策略层面没有特别大的改进空间,那就只能从数据层面来解决,寻找很多的低相关的资产,然后运行趋势跟踪策略,然后期望实现稳定盈利。

4. 如何寻找低相关的资产呢？股票, ETF基金, 可转债, 期货, 期权, 外汇, crypto, 其他国家的资产

5. 所以我准备用backtrader对接qmt实现股票、ETF基金, 可转债的交易, 对接CTP实现期权期货的交易, 对接btapi实现crypto的交易， 对接ib实现其他国家的资产交易

6. 总体上对后续的中长期的交易进行了一个布局，也希望未来能够实现稳定盈利。

总结

低相关的多资产, 多周期把握不同的趋势, 多策略分散买卖点时机, 创造低相关的收益率序列，汇总起来就是稳定盈利。

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